Duration als Sensitivitätsmaß für Bondportfolios - Welche Ausgabe, welcher Verlag, welche ISBN?
23.08.2026
Lesedauer: 2 min
Schneller Überblick zu Duration als Sensitivitätsmaß für Bondportfolios von Daniel Müller mit den wichtigsten Buchangaben. Gut, wenn du Inhalt und Eckdaten ohne Umwege sehen willst.

Alles Wichtige zu Duration als Sensitivitätsmaß für Bondportfolios
Wer nach einem Buch von Daniel Müller aus dem Themenfeld Sachbuch sucht, findet mit Duration als Sensitivitätsmaß für Bondportfolios eine Ausgabe mit präziser inhaltlicher Positionierung.
Relevante Merkmale auf einen Blick
Auch das Veröffentlichungsdatum 2007 macht Duration als Sensitivitätsmaß für Bondportfolios für zeitlich eingegrenzte Suchen besonders interessant. Innerhalb von Sachbuch bietet Duration als Sensitivitätsmaß für Bondportfolios eine klar erkennbare thematische Zuordnung. Duration als Sensitivitätsmaß für Bondportfolios ist besonders für Leserinnen und Leser interessant, die sich gezielt mit Veröffentlichungen von Daniel Müller beschäftigen möchten. Duration als Sensitivitätsmaß für Bondportfolios liegt in Deutsch vor, was für die inhaltliche Nutzung ebenso wichtig ist wie für die bibliografische Suche.
Wichtige Kennzeichen dieser Ausgabe
Auch externe Referenzen sind vorhanden: Die Work-ID lautet OL36552101W, die zugehörigen Editions-IDs sind OL49400050M.
Bibliografische Daten auf einen Blick
- Sprache: Deutsch
- Verfasst von: Daniel Müller
- Titel: Duration als Sensitivitätsmaß für Bondportfolios
- Open-Library-Work-ID: OL36552101W
- Publiziert bei: GRIN Verlag GmbH
- Erscheinungsdatum: 2007
- Seitenzahl: 28
- Internationale Standardbuchnummer (ISBN-13): 9783638761901
- Hinterlegtes Buchgewicht: 0.045
- Primäre Kategorie: Sachbuch
- Externe Editionsreferenzen: OL49400050M
Fragen und Antworten rund um diese Ausgabe
Gibt es externe Referenzdaten für das Werk?
Ja, das Werk ist über die Open-Library-Work-ID OL36552101W sowie die Editions-IDs OL49400050M referenzierbar.
Worum handelt es sich bei Duration als Sensitivitätsmaß für Bondportfolios?
Duration als Sensitivitätsmaß für Bondportfolios ist ein Buch von Daniel Müller, das der Kategorie Sachbuch zugeordnet wird und damit thematisch klar eingeordnet werden kann.
Externe Links
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