Value-at-risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode | ISBN, Verlag und Beschreibung
29/06/2026
Lesedauer: 3 min
Value-at-risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode von Arne Jockusch prägnant zusammengefasst mit Fokus auf Inhalt und Ausgabe. Praktisch, wenn du Titel prüfen oder Ausgaben vergleichen willst.
Value-at-risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode | ISBN, Verlag und Beschreibung
Value-at-risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode: Inhalt, Einordnung und bibliografische Details
Value-at-risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode gehört zur Kategorie Sachbuch und stammt von Arne Jockusch - eine Kombination, die den Titel sowohl fachlich als auch bibliografisch interessant macht. Mit dem Untertitel ein Vergleich vereinfachender Verfahren und Konzepte zur Einbeziehung impliziter Volatilitäten wird bei Value-at-risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode noch deutlicher, in welche Richtung das Werk inhaltlich argumentiert und welche Schwerpunkte gesetzt werden. Bibliografisch ist Value-at-risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode mit dem Erscheinungsdatum 2002, dem Verlag P. Lang und dem Ort Frankfurt am Main erfasst.
Relevante Merkmale auf einen Blick
Dass Value-at-risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode in Deutsch erschienen ist, erleichtert die gezielte Auswahl für sprachspezifische Recherchen. Value-at-risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode ist besonders für Leserinnen und Leser interessant, die sich gezielt mit Veröffentlichungen von Arne Jockusch beschäftigen möchten. Durch die Zuordnung zur Kategorie Sachbuch wird Value-at-risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode auch für thematische Recherchen besonders relevant. Die Angaben zu P. Lang und Frankfurt am Main stärken die bibliografische Präzision des Eintrags. Mit dem Erscheinungszeitpunkt 2002 lässt sich Value-at-risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode sauber in einen bibliografischen Kontext einordnen.
Edition und bibliografische Einordnung
Für weiterführende bibliografische Verknüpfungen sind die Kennungen OL11865811W und OL16627474M besonders hilfreich. Die verlegerische und zeitliche Einordnung wird durch P. Lang, Frankfurt am Main und 2002 präzise ergänzt.
Wichtige Buchdaten im Überblick
Ergänzender Titelzusatz: ein Vergleich vereinfachender Verfahren und Konzepte zur Einbeziehung impliziter Volatilitäten
Titel: Value-at-risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode
Umfang: 267 Seiten
FAQ zu Value-at-risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode
Welche Rolle spielt der Untertitel von Value-at-risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode?
Der Untertitel ein Vergleich vereinfachender Verfahren und Konzepte zur Einbeziehung impliziter Volatilitäten präzisiert die thematische Stoßrichtung des Buches und ergänzt den Haupttitel sinnvoll.
Welche Verlagsangaben sind vorhanden?
Hinterlegt sind das Erscheinungsdatum 2002, der Verlag P. Lang und der Verlagsort Frankfurt am Main.
Worum handelt es sich bei Value-at-risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode?
Value-at-risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode ist ein Buch von Arne Jockusch, das der Kategorie Sachbuch zugeordnet wird und damit thematisch klar eingeordnet werden kann.
Wofür sind die Open-Library-IDs hilfreich?
Mit OL11865811W und OL16627474M lässt sich das Werk auch in externen bibliografischen Zusammenhängen besser verknüpfen.
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