Finanzmathematik - Die Berechnung des fairen europäischen Call- und Put-Preises anhand des Black-Scholes-Merton-Modells | Ausgabe und Verlagsinfos
23.06.2026
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Kompakte Infos zu Finanzmathematik - Die Berechnung des fairen europäischen Call- und Put-Preises anhand des Black-Scholes-Merton-Modells von Stefan Mathias Pomberger: Thema, Ausgabe und bibliografische Daten. Öffne die Seite für einen schnellen Faktencheck zum Buch.
Finanzmathematik - Die Berechnung des fairen europäischen Call- und Put-Preises anhand des Black-Scholes-Merton-Modells | Ausgabe und Verlagsinfos
Finanzmathematik - Die Berechnung des fairen europäischen Call- und Put-Preises anhand des Black-Scholes-Merton-Modells von Stefan Mathias Pomberger - Informationen zur Ausgabe
Finanzmathematik - Die Berechnung des fairen europäischen Call- und Put-Preises anhand des Black-Scholes-Merton-Modells gehört zur Kategorie Sachbuch und stammt von Stefan Mathias Pomberger - eine Kombination, die den Titel sowohl fachlich als auch bibliografisch interessant macht.
Was diese Ausgabe besonders interessant macht
Für Recherchen nach Veröffentlichungszeitraum ist Finanzmathematik - Die Berechnung des fairen europäischen Call- und Put-Preises anhand des Black-Scholes-Merton-Modells mit dem Datum 2009 eindeutig zuordenbar. Durch die Zuordnung zur Kategorie Sachbuch wird Finanzmathematik - Die Berechnung des fairen europäischen Call- und Put-Preises anhand des Black-Scholes-Merton-Modells auch für thematische Recherchen besonders relevant. Für alle, die Bücher von Stefan Mathias Pomberger recherchieren oder vergleichen, ist Finanzmathematik - Die Berechnung des fairen europäischen Call- und Put-Preises anhand des Black-Scholes-Merton-Modells eine relevante Ausgabe. Dass Finanzmathematik - Die Berechnung des fairen europäischen Call- und Put-Preises anhand des Black-Scholes-Merton-Modells in Deutsch erschienen ist, erleichtert die gezielte Auswahl für sprachspezifische Recherchen.
ISBN, Revision und weitere Referenzdaten
Die Open-Library-Zuordnung über OL32369698W und OL44124126M verbessert die externe Nachvollziehbarkeit des Werkes.
Die zentralen Metadaten zu Finanzmathematik - Die Berechnung des fairen europäischen Call- und Put-Preises anhand des Black-Scholes-Merton-Modells
Internationale Standardbuchnummer (ISBN-13): 9783640303717
Umfang: 74 Seiten
Fragen und Antworten rund um diese Ausgabe
Wofür sind die Open-Library-IDs hilfreich?
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Wie lässt sich Finanzmathematik - Die Berechnung des fairen europäischen Call- und Put-Preises anhand des Black-Scholes-Merton-Modells thematisch einordnen?
Die Ausgabe wird dem Bereich Sachbuch zugeordnet und ist damit für thematisch fokussierte Recherchen gut geeignet.
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