Continuous Martingales and Brownian Motion | Autor, ISBN und Ausgabedetails

Alles Wichtige zu Continuous Martingales and Brownian Motion

Mit Continuous Martingales and Brownian Motion liegt ein Buch von Daniel Revuz, Marc Yor vor, das der Kategorie Sachbuch zugeordnet wird und sich für alle eignet, die gezielt nach Literatur mit diesem Schwerpunkt suchen. Die Kurzbeschreibung von Continuous Martingales and Brownian Motion zeigt, welche Inhalte Leserinnen und Leser erwarten dürfen: This work provides a detailed study of Brownian Motion, via the Itô stochastic calculus of continuous processes, e.g. diffusions, continuous semi-martingales: it should facilitate the reading and understanding of research papers in this area, and be of interest both to graduate students and to more advanced readers, either working primarily with stochastic processes, or doing research in an area involving stochastic processes, e.g. mathematical physics, economics. The emphasis is on methods, rather than generality. After a first introductory chapter, each of the subsequent ones introduces a new method or idea, e.g. stochastic integration, local times, excursions, weak convergence, and describes its appications to Brownian motion; some of these appear for the first time in book form. One of the important features of the book is the large number of exercises which, at the same time, give additional results and will help the reader master the subject more easily Als Veröffentlichungsdatum ist 1991 hinterlegt; verlegt wurde der Titel von Springer Berlin Heidelberg in Berlin, Heidelberg.

Einordnung nach Autor, Thema und Ausgabe

Dass Continuous Martingales and Brownian Motion in Deutsch erschienen ist, erleichtert die gezielte Auswahl für sprachspezifische Recherchen. Die Angaben zu Springer Berlin Heidelberg und Berlin, Heidelberg stärken die bibliografische Präzision des Eintrags. Für alle, die Bücher von Daniel Revuz, Marc Yor recherchieren oder vergleichen, ist Continuous Martingales and Brownian Motion eine relevante Ausgabe. Das hinterlegte Publikationsdatum 1991 unterstützt dabei, Continuous Martingales and Brownian Motion zeitlich korrekt zu klassifizieren. Innerhalb von Sachbuch bietet Continuous Martingales and Brownian Motion eine klar erkennbare thematische Zuordnung.

Was behandelt Continuous Martingales and Brownian Motion?

Die Beschreibung zeigt, dass Continuous Martingales and Brownian Motion klar dem Bereich Sachbuch zugeordnet werden kann: This work provides a detailed study of Brownian Motion, via the Itô stochastic calculus of continuous processes, e.g. diffusions, continuous semi-martingales: it should facilitate the reading and understanding of research papers in this area, and be of interest both to graduate students and to more advanced readers, either working primarily with stochastic processes, or doing research in an area involving stochastic processes, e.g. mathematical physics, economics. The emphasis is on methods, rather than generality. After a first introductory chapter, each of the subsequent ones introduces a new method or idea, e.g. stochastic integration, local times, excursions, weak convergence, and describes its appications to Brownian motion; some of these appear for the first time in book form. One of the important features of the book is the large number of exercises which, at the same time, give additional results and will help the reader master the subject more easily Die vorhandenen Tags verdichten die inhaltliche Einordnung des Buches zusätzlich: Mathematics, Mathematical and Computational Physics Theoretical, Stochastische Analysis, Distribution (Probability theory), Probability Theory and Stochastic Processes, Brownsche Bewegung, Martingal

ISBN, Revision und weitere Referenzdaten

Die Open-Library-Zuordnung über OL19837662W und OL27027137M verbessert die externe Nachvollziehbarkeit des Werkes. Die Kombination aus ISBN-10 3662217260 und ISBN-13 9783662217269 ermöglicht eine besonders präzise bibliografische Zuordnung. Durch die Kombination aus Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg und 1991 lässt sich die Ausgabe sauber verorten.

Die zentralen Metadaten zu Continuous Martingales and Brownian Motion

1. Buchtitel: Continuous Martingales and Brownian Motion
2. Thematische Hauptkategorie: Sachbuch
3. Externe Editionsreferenzen: OL27027137M
4. Kurzbeschreibung: This work provides a detailed study of Brownian Motion, via the Itô stochastic calculus of continuous processes, e.g. diffusions, continuous semi-martingales: it should facilitate the reading and understanding of research papers in this area, and be of interest both to graduate students and to more advanced readers, either working primarily with stochastic processes, or doing research in an area involving stochastic processes, e.g. mathematical physics, economics. The emphasis is on methods, rather than generality. After a first introductory chapter, each of the subsequent ones introduces a new method or idea, e.g. stochastic integration, local times, excursions, weak convergence, and describes its appications to Brownian motion; some of these appear for the first time in book form. One of the important features of the book is the large number of exercises which, at the same time, give additional results and will help the reader master the subject more easily
5. Verfasst von: Daniel Revuz, Marc Yor
6. ISBN-10: 3662217260
7. Ausgabeform: physical
8. Externe Work-Referenz: OL19837662W
9. Internationale Standardbuchnummer (ISBN-13): 9783662217269
10. Veröffentlicht am: 1991
11. Verlag: Springer Berlin Heidelberg
12. Ort der Veröffentlichung: Berlin, Heidelberg
13. Schlagwörter: Mathematics, Mathematical and Computational Physics Theoretical, Stochastische Analysis, Distribution (Probability theory), Probability Theory and Stochastic Processes, Brownsche Bewegung, Martingal
14. Sprache: Deutsch

Relevanz für Suche und Einordnung

Die Verbindung aus Continuous Martingales and Brownian Motion, Daniel Revuz, Marc Yor, Sachbuch und Mathematics, Mathematical and Computational Physics Theoretical, Stochastische Analysis, Distribution (Probability theory), Probability Theory and Stochastic Processes, Brownsche Bewegung, Martingal schafft eine solide Grundlage für eine präzise thematische Suche. Zusätzliche Präzision entsteht durch Identifikatoren wie 3662217260, 9783662217269 und OL19837662W, die die Ausgabe in verschiedenen Katalog- und Suchkontexten eindeutig referenzierbar machen.

Fragen und Antworten rund um diese Ausgabe

Hier findest du weitere ausgewählte Links.