Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle Für Den Deutschen Aktienmarkt - Worum geht es im Buch?
13.11.2026
Lesedauer: 2 min
Hier findest du zu Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle Für Den Deutschen Aktienmarkt von Heiko Opfer die wichtigsten Infos zur Ausgabe. Nützlich für alle, die gezielt prüfen statt nur überfliegen wollen.

Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle Für Den Deutschen Aktienmarkt - Buchbeschreibung, Ausstattung und ISBN
Mit Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle Für Den Deutschen Aktienmarkt liegt ein Buch von Heiko Opfer vor, das der Kategorie Sachbuch zugeordnet wird und sich für alle eignet, die gezielt nach Literatur mit diesem Schwerpunkt suchen.
Einordnung nach Autor, Thema und Ausgabe
Mit dem Erscheinungszeitpunkt 2004 lässt sich Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle Für Den Deutschen Aktienmarkt sauber in einen bibliografischen Kontext einordnen. Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle Für Den Deutschen Aktienmarkt ist besonders für Leserinnen und Leser interessant, die sich gezielt mit Veröffentlichungen von Heiko Opfer beschäftigen möchten. Mit der Sprache Deutsch lässt sich Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle Für Den Deutschen Aktienmarkt auch im internationalen oder mehrsprachigen Kontext präzise filtern. Durch die Zuordnung zur Kategorie Sachbuch wird Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle Für Den Deutschen Aktienmarkt auch für thematische Recherchen besonders relevant.
ISBN, Revision und weitere Referenzdaten
Im Open-Library-Kontext ist das Werk über OL25614800W sowie die Editionszuordnungen OL34369813M referenzierbar.
Bibliografische Eckdaten dieser Ausgabe
- Verlag: Springer
- Veröffentlicht am: 2004
- Verfasst von: Heiko Opfer
- Thematische Hauptkategorie: Sachbuch
- Titel: Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle Für Den Deutschen Aktienmarkt
- Internationale Standardbuchnummer (ISBN-13): 9783824482337
- Externe Work-Referenz: OL25614800W
- Externe Editionsreferenzen: OL34369813M
- Sprache: Deutsch
- Gewicht: 0.620
Fragen und Antworten rund um diese Ausgabe
Gibt es externe Referenzdaten für das Werk?
Ja, das Werk ist über die Open-Library-Work-ID OL25614800W sowie die Editions-IDs OL34369813M referenzierbar.
Wer sollte sich für Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle Für Den Deutschen Aktienmarkt interessieren?
Besonders relevant ist Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle Für Den Deutschen Aktienmarkt für Leserinnen und Leser, die nach Literatur aus dem Bereich Sachbuch suchen oder gezielt Veröffentlichungen von Heiko Opfer betrachten möchten.
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