Quantifizierung von Marktrisiken mittels Copula Funktionen | Informationen zu Inhalt und Ausgabe
11.09.2026
Lesedauer: 2 min
Schneller Überblick zu Quantifizierung von Marktrisiken mittels Copula Funktionen von Daniel Scharlo mit den wichtigsten Buchangaben. So siehst du sofort, ob das Buch zu deiner Suche passt.

Alles Wichtige zu Quantifizierung von Marktrisiken mittels Copula Funktionen
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Einordnung nach Autor, Thema und Ausgabe
Mit der Sprache Deutsch lässt sich Quantifizierung von Marktrisiken mittels Copula Funktionen auch im internationalen oder mehrsprachigen Kontext präzise filtern. Wer Literatur aus dem Bereich Sachbuch sucht, findet in Quantifizierung von Marktrisiken mittels Copula Funktionen einen gut klassifizierbaren Titel. Quantifizierung von Marktrisiken mittels Copula Funktionen ist besonders für Leserinnen und Leser interessant, die sich gezielt mit Veröffentlichungen von Daniel Scharlo beschäftigen möchten. Mit dem Erscheinungszeitpunkt 2009 lässt sich Quantifizierung von Marktrisiken mittels Copula Funktionen sauber in einen bibliografischen Kontext einordnen.
Edition und bibliografische Einordnung
Die Open-Library-Zuordnung über OL36558751W und OL49406818M verbessert die externe Nachvollziehbarkeit des Werkes.
Bibliografische Daten auf einen Blick
- Buchtitel: Quantifizierung von Marktrisiken mittels Copula Funktionen
- Thematische Hauptkategorie: Sachbuch
- Ergänzender Titelzusatz: Eine empirische Analyse
- Erscheinungsdatum: 2009
- Umfang: 120 Seiten
- Internationale Standardbuchnummer (ISBN-13): 9783640497584
- Verlag: GRIN Verlag GmbH
- Verfügbare Sprache dieser Ausgabe: Deutsch
- Hinterlegtes Buchgewicht: 0.168
- Autor beziehungsweise Autoren: Daniel Scharlo
- Open-Library-Work-ID: OL36558751W
- Open-Library-Editions-IDs: OL49406818M
Häufige Fragen zu Quantifizierung von Marktrisiken mittels Copula Funktionen
Wofür sind die Open-Library-IDs hilfreich?
Mit OL36558751W und OL49406818M lässt sich das Werk auch in externen bibliografischen Zusammenhängen besser verknüpfen.
Worum handelt es sich bei Quantifizierung von Marktrisiken mittels Copula Funktionen?
Quantifizierung von Marktrisiken mittels Copula Funktionen ist ein Buch von Daniel Scharlo, das der Kategorie Sachbuch zugeordnet wird und damit thematisch klar eingeordnet werden kann.
Warum ist der Untertitel Eine empirische Analyse wichtig?
Er hilft dabei, Quantifizierung von Marktrisiken mittels Copula Funktionen inhaltlich schneller zu erfassen und den konkreten Schwerpunkt der Ausgabe besser zu verstehen.
Externe Links
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