Optimierung Von Investmentportfolios Mittels Dynamischer Programmierung - Autor, Ausgabe und bibliografische Daten
29.08.2026
Lesedauer: 2 min
Optimierung Von Investmentportfolios Mittels Dynamischer Programmierung von Markus Scholl auf einen Blick: Buchprofil, Inhalt und zentrale Daten. Hilft dir schnell zu entscheiden, ob sich ein genauer Blick lohnt.
Optimierung Von Investmentportfolios Mittels Dynamischer Programmierung - Autor, Ausgabe und bibliografische Daten
Optimierung Von Investmentportfolios Mittels Dynamischer Programmierung von Markus Scholl - Informationen zur Ausgabe
Mit Optimierung Von Investmentportfolios Mittels Dynamischer Programmierung liegt ein Buch von Markus Scholl vor, das der Kategorie Sachbuch zugeordnet wird und sich für alle eignet, die gezielt nach Literatur mit diesem Schwerpunkt suchen.
Warum Optimierung Von Investmentportfolios Mittels Dynamischer Programmierung relevant sein kann
Wer Literatur aus dem Bereich Sachbuch sucht, findet in Optimierung Von Investmentportfolios Mittels Dynamischer Programmierung einen gut klassifizierbaren Titel. Mit dem Erscheinungszeitpunkt 2013 lässt sich Optimierung Von Investmentportfolios Mittels Dynamischer Programmierung sauber in einen bibliografischen Kontext einordnen. Im Kontext des Gesamtwerks von Markus Scholl lässt sich Optimierung Von Investmentportfolios Mittels Dynamischer Programmierung gezielt bibliografisch und thematisch einordnen. Optimierung Von Investmentportfolios Mittels Dynamischer Programmierung liegt in Deutsch vor, was für die inhaltliche Nutzung ebenso wichtig ist wie für die bibliografische Suche.
Edition und bibliografische Einordnung
Auch externe Referenzen sind vorhanden: Die Work-ID lautet OL27986641W, die zugehörigen Editions-IDs sind OL38264425M.
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