Quantitative Renditeanalysen am deutschen Aktienmarkt mit Multifaktoren-Modellen - Bibliografische Daten und Buchbeschreibung

Quantitative Renditeanalysen am deutschen Aktienmarkt mit Multifaktoren-Modellen im Überblick

Quantitative Renditeanalysen am deutschen Aktienmarkt mit Multifaktoren-Modellen ist ein Werk von Ke Ma, das innerhalb der Kategorie Sachbuch eingeordnet wird und bereits durch seine klare thematische Ausrichtung überzeugt. Bibliografisch ist Quantitative Renditeanalysen am deutschen Aktienmarkt mit Multifaktoren-Modellen mit dem Erscheinungsdatum 2005, dem Verlag Lang und dem Ort Frankfurt am Main erfasst.

Warum Quantitative Renditeanalysen am deutschen Aktienmarkt mit Multifaktoren-Modellen relevant sein kann

Mit dem Erscheinungszeitpunkt 2005 lässt sich Quantitative Renditeanalysen am deutschen Aktienmarkt mit Multifaktoren-Modellen sauber in einen bibliografischen Kontext einordnen. Die Angaben zu Lang und Frankfurt am Main stärken die bibliografische Präzision des Eintrags. Dass Quantitative Renditeanalysen am deutschen Aktienmarkt mit Multifaktoren-Modellen in Deutsch erschienen ist, erleichtert die gezielte Auswahl für sprachspezifische Recherchen. Für alle, die Bücher von Ke Ma recherchieren oder vergleichen, ist Quantitative Renditeanalysen am deutschen Aktienmarkt mit Multifaktoren-Modellen eine relevante Ausgabe. Wer Literatur aus dem Bereich Sachbuch sucht, findet in Quantitative Renditeanalysen am deutschen Aktienmarkt mit Multifaktoren-Modellen einen gut klassifizierbaren Titel.

Was behandelt Quantitative Renditeanalysen am deutschen Aktienmarkt mit Multifaktoren-Modellen?

Über die Schlagwörter Stock exchanges, Stock exchanges, germany, Stock-flow analysis lässt sich Quantitative Renditeanalysen am deutschen Aktienmarkt mit Multifaktoren-Modellen auch in größeren Beständen gezielt auffinden.

ISBN, Revision und weitere Referenzdaten

Mit 363154023X und 9783631540237 stehen zwei zentrale ISBN-Varianten zur Verfügung, die die Ausgabe eindeutig beschreiben. Verlag, Ort und Datum - Lang, Frankfurt am Main und 2005 - bilden zusammen einen wichtigen bibliografischen Kern dieses Datensatzes. Die Open-Library-Zuordnung über OL11969752W und OL16907211M verbessert die externe Nachvollziehbarkeit des Werkes.

Wichtige Buchdaten im Überblick

1. Verlagsort: Frankfurt am Main
2. Thematische Tags: Stock exchanges, Stock exchanges, germany, Stock-flow analysis
3. Verfasst von: Ke Ma
4. Primäre Kategorie: Sachbuch
5. Publiziert bei: Lang
6. ISBN-13: 9783631540237
7. Seitenzahl: 179
8. Sprache: Deutsch
9. Externe Editionsreferenzen: OL16907211M
10. Titel: Quantitative Renditeanalysen am deutschen Aktienmarkt mit Multifaktoren-Modellen
11. Erscheinungsdatum: 2005
12. Internationale Standardbuchnummer (ISBN-10): 363154023X
13. Open-Library-Work-ID: OL11969752W

Warum sich Quantitative Renditeanalysen am deutschen Aktienmarkt mit Multifaktoren-Modellen gut einordnen lässt

Die Verbindung aus Quantitative Renditeanalysen am deutschen Aktienmarkt mit Multifaktoren-Modellen, Ke Ma, Sachbuch und Stock exchanges, Stock exchanges, germany, Stock-flow analysis schafft eine solide Grundlage für eine präzise thematische Suche. Mit ISBN-10, ISBN-13 und Work-ID - 363154023X, 9783631540237 und OL11969752W - lässt sich diese Ausgabe plattformübergreifend eindeutig verknüpfen.

Wichtige Fragen zu Inhalt und Ausgabe

Hier findest du weitere ausgewählte Links.