Schatzung des (Conditional) Value at Risk Eines Portfolios Mittels der Historischen Simulation - Bibliografische Daten und Buchbeschreibung
26/07/2026
Lesedauer: 2 min
Schneller Überblick zu Schatzung des (Conditional) Value at Risk Eines Portfolios Mittels der Historischen Simulation von Stefan Kuhlmey mit den wichtigsten Buchangaben. Nützlich für alle, die gezielt prüfen statt nur überfliegen wollen.
Schatzung des (Conditional) Value at Risk Eines Portfolios Mittels der Historischen Simulation - Bibliografische Daten und Buchbeschreibung
Schatzung des (Conditional) Value at Risk Eines Portfolios Mittels der Historischen Simulation im Überblick
Schatzung des (Conditional) Value at Risk Eines Portfolios Mittels der Historischen Simulation von Stefan Kuhlmey ist ein Titel aus dem Bereich Sachbuch, der thematisch klar positioniert ist und für Leserinnen und Leser mit Interesse an diesem Fach- oder Themengebiet besonders relevant sein kann.
Was diese Ausgabe besonders interessant macht
Im Kontext des Gesamtwerks von Stefan Kuhlmey lässt sich Schatzung des (Conditional) Value at Risk Eines Portfolios Mittels der Historischen Simulation gezielt bibliografisch und thematisch einordnen. Die Ausgabe ist in Deutsch verfügbar und damit gezielt für Leserinnen und Leser mit entsprechender Sprachpräferenz interessant. Mit dem Erscheinungszeitpunkt 2017 lässt sich Schatzung des (Conditional) Value at Risk Eines Portfolios Mittels der Historischen Simulation sauber in einen bibliografischen Kontext einordnen. Wer Literatur aus dem Bereich Sachbuch sucht, findet in Schatzung des (Conditional) Value at Risk Eines Portfolios Mittels der Historischen Simulation einen gut klassifizierbaren Titel.
Ausgabe, Identifikatoren und Referenzen
Für weiterführende bibliografische Verknüpfungen sind die Kennungen OL36690870W und OL49555365M besonders hilfreich.
FAQ zu Schatzung des (Conditional) Value at Risk Eines Portfolios Mittels der Historischen Simulation
Wer sollte sich für Schatzung des (Conditional) Value at Risk Eines Portfolios Mittels der Historischen Simulation interessieren?
Besonders relevant ist Schatzung des (Conditional) Value at Risk Eines Portfolios Mittels der Historischen Simulation für Leserinnen und Leser, die nach Literatur aus dem Bereich Sachbuch suchen oder gezielt Veröffentlichungen von Stefan Kuhlmey betrachten möchten.
Wofür sind die Open-Library-IDs hilfreich?
Mit OL36690870W und OL49555365M lässt sich das Werk auch in externen bibliografischen Zusammenhängen besser verknüpfen.
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