Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften - Buch im Überblick
12/07/2026
Lesedauer: 3 min
Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften von Kai Neumann auf einen Blick: Buchprofil, Inhalt und zentrale Daten. Hilft dir schnell zu entscheiden, ob sich ein genauer Blick lohnt.
Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften - Buch im Überblick
Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften: Inhalt, Einordnung und bibliografische Details
Mit Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften liegt ein Buch von Kai Neumann vor, das der Kategorie Sachbuch zugeordnet wird und sich für alle eignet, die gezielt nach Literatur mit diesem Schwerpunkt suchen. Der Zusatz vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit schärft das Profil von Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften und unterstützt die thematische Einordnung bereits auf den ersten Blick. Bibliografisch ist Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften mit dem Erscheinungsdatum 1999, dem Verlag Duncker & Humblot und dem Ort Berlin erfasst.
Einordnung nach Autor, Thema und Ausgabe
Der Verlag Duncker & Humblot und der Verlagsort Berlin liefern zusätzliche Orientierung bei der Einordnung dieser Ausgabe. Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften ist besonders für Leserinnen und Leser interessant, die sich gezielt mit Veröffentlichungen von Kai Neumann beschäftigen möchten. Wer Literatur aus dem Bereich Sachbuch sucht, findet in Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften einen gut klassifizierbaren Titel. Auch das Veröffentlichungsdatum 1999 macht Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften für zeitlich eingegrenzte Suchen besonders interessant. Dass Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften in Deutsch erschienen ist, erleichtert die gezielte Auswahl für sprachspezifische Recherchen.
Inhalte, Themen und Relevanz
Über die Schlagwörter Portfolio management, Arbitrage, Stock index futures lässt sich Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften auch in größeren Beständen gezielt auffinden.
Ausgabe, Identifikatoren und Referenzen
Auch externe Referenzen sind vorhanden: Die Work-ID lautet OL22064229W, die zugehörigen Editions-IDs sind OL30106190M. Durch die Kombination aus Duncker & Humblot, Berlin und 1999 lässt sich die Ausgabe sauber verorten.
Wichtige Buchdaten im Überblick
Thematische Tags: Portfolio management, Arbitrage, Stock index futures
Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften profitiert für die Auffindbarkeit besonders von der Verbindung zwischen Kai Neumann, Sachbuch und den Tags Portfolio management, Arbitrage, Stock index futures, weil dadurch eine starke semantische Einordnung entsteht.
Fragen und Antworten rund um diese Ausgabe
Wie lässt sich das Buch sprachlich und thematisch filtern?
Über die Sprache Deutsch und die Schlagwörter Portfolio management, Arbitrage, Stock index futures kann die Ausgabe gezielt in Such- und Katalogsystemen eingegrenzt werden.
Welche Verlagsangaben sind vorhanden?
Hinterlegt sind das Erscheinungsdatum 1999, der Verlag Duncker & Humblot und der Verlagsort Berlin.
Wofür sind die Open-Library-IDs hilfreich?
Mit OL22064229W und OL30106190M lässt sich das Werk auch in externen bibliografischen Zusammenhängen besser verknüpfen.
Wer sollte sich für Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften interessieren?
Besonders relevant ist Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften für Leserinnen und Leser, die nach Literatur aus dem Bereich Sachbuch suchen oder gezielt Veröffentlichungen von Kai Neumann betrachten möchten.
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